光大證擺烏龍 證監會調查

作者: 白德華╱台北報導 | 中時電子報 – 2013年8月19日 上午5:30

中國時報【白德華╱台北報導】

針對16日光大證烏龍事件,中國證監會昨表明將立案調查,但定調「極端個別事件」。證監會發言人說,光大證自營策略交易系統存在設計缺陷,連鎖觸發後生成鉅額訂單,未發現人為操作差錯。證監會並決定停止光大相關業務,對公司進行整頓改造。

證監會指出,8月16日11時05分左右,上證綜指突漲5.96%一事, 經初查,光大證自營策略交易系統包含訂單生成系統、訂單執行系統兩部分,其中存在程序調用錯誤、額度控制失效等設計缺陷,並被連鎖觸發,導致生成巨量市價委託訂單,直接發送上交所,累計申報買入234億元(人民幣,下同),實際成交72.7億元。同日,光大證將18.5億元股票轉化為ETF賣出,並賣空7130手股指期貨合約。

光大證昨亦發布事件過程,指錯誤出在策略交易系統。「缺陷系統2秒生成26082筆訂單,直接發至交易所。」11時07分光大證交易員發現成交金額異常後,公司即刻購進空頭合約對沖,讓損失降到最低,當日損失約1.94億元。

光大證券策略投資部負責人楊劍波畢業於上海財大,英國曼徹斯特大學金融學博士,精於投資模型設計。至於出問題的系統設計是否出自台灣團隊,目前不清楚。證監會發言人說,核查未發現人為操作差錯,但光大證該項業務內控存在明顯缺陷,資訊系統管理問題多。

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